简述题：试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其三大支柱。

　参考答案：

　　《新巴塞尔协议》出台的背景。自20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面：

　　(1)《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险的考虑不足。

　　(2)危机的警示。亚洲金融危机的爆发和蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。

　　(3)技术可行性。现代风险量化模型的出现，在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架提供了可能性。

　　《新巴塞尔协议》资本协议的三大支柱：

　　(1)第一大支柱—　低资本要求。　低资本要求由三个基本要素构成：受规章限制的资本的定义、风险加权资产以及资本对风险加权资产的　小比率。其中有关资本的定义和8%的　低资本比率没有发生变化。但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。

　　(2)第二大支柱—监管当局的监管。这是为了各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

　　(3)第三大支柱—市场纪律。市场纪律的核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露的健全程度;只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。